对冲基金网

 找回密码
 立即注册
对冲基金网 门户 查看主题

跨期套利

发布者: 对冲基金 | 发布时间: 2020-11-22 21:52| 查看数: 74| 评论数: 0|帖子模式

跨期套利
利用两个交割月份不同的股指期货合约间的价差进行的套利交易,属于无风险套利。由于不同月份交割的股指期货合约基于同一标的指数,故在市场预期相对稳定的情况下,不同交割月股指期货合约应保持稳定的价差,一旦价差变化,就会产生跨期套利机会。
141b598c1d344587b58cd2316e5290c9_th.jpg

最新评论

手机版|对冲基金网

GMT+8, 2021-1-28 16:49 , Processed in 0.076816 second(s), 20 queries .

Powered by CNHedge

快速回复 返回顶部 返回列表